Лот в %% - серии сделок

Продолжение темы про популярный принцип ММ «лот в % от баланса». Не всё там гладко и приятно :-)


Очевидно что при серии выигрышей :

  • Balance_{i+n}=Balance_i(1+Bet*Profit)^n

А при серии проигрышей:

  • Balance_{i+n}=Balance_i(1-Bet*Loss)^n

Соответственно при n выигрышей и k проигрышей:

  • Balance_{i+k+n}=Balance_i*(1+Bet*Profit)^n*(1-Bet*Loss)^k

При известной вероятности выигрыша можно посчитать ожидаемую величину баланса через N сделок:

  • Balance_{i+N}=Balance_i*(1+Bet*Profit)^{N*p}*(1-Bet*Loss)^{N*(1-p)}

все три формулы имеёт степенной вид и поэтому такой рост очень привлекает трейдеров! ещё-бы !! многократное увеличение баланса через счётное число сделок..

Давайте посчитаем успешную серию сделок d до достижения цели Best:

  • (1+Bet*Profit)^d=Best
  • d={log Best}/{log 1+Bet*Profit}

и соотв. число «шагов» до ужаса Worst:

  • (1-Bet*Loss)^d=Worst
  • d={log Worst}/{log 1-Bet*Loss}